利率风险管理教材(DOC 34页)
所属分类:风险管理
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点击下载1.3 风险度量
1.Beta系数
1.利率风险的概念
1.基本概念
1.市场风险
1.敏感性分析(sensitivity analysis)
1.资产收益率
1.风险分散
2. 有效组合的计算
2.1概念
2.2 VaR的参数
2.3 VaR的基本计算方法
2.信用风险
2.利率风险的度量
2.在险值VaR(Value at Risk)
2.风险对冲
3. .在险值VaR(Value at Risk)
3.1 基于远期的利率风险管理
3.1概念
3.利率风险管理
3.流动性风险
3.风险转移
4.操作风险
4.风险规避
5.风险补偿与准备
第一,风险是未来损失的可能性。
第三,风险是未来结果的不确定性。
第二,风险是未来结果对期望的偏离。
第十一章 利率风险管理
第十二章 股票价格风险管理
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