金融风险管理培训教材(PPT 106页)

§1 市场风险的灵敏度分析法
§2 市场风险的波动性度量法
§3 市场风险的VaR测量方法
§4 VaR测量方法的补充方法
金融风险管理
第三章  市场风险的度量
§1 市场风险的灵敏度分析法
§1 市场风险的灵敏度分析法
证明：
补充：简单缺口模型
§2 市场风险的波动性度量法
§2 市场风险的波动性度量法
“隐含波动性偏斜/假笑”现象（volatility skew/smirk）
每日收益的频数分布                                  单位：百万美元
虽然VaR相同，但第二种分布下，发生巨大损失的概率非常大。
数学中的欧拉定理：
根据欧拉定理：
§4 VaR测量方法的补充方法
§4 VaR测量方法的补充方法
..............................

上一篇：某项目风险管理培训教材(PPT 57页)

下一篇：金融风险的识别培训课件(PPT 50页)

硕士学位论文之个人住房贷款的市场风险分析(pdf 59页)

风险防控主题活动测试(doc 9页)

企业风险管理种类与办法(doc 9页)

风险控制管理办法讲义(ppt 33页)

如何冒该冒的险(doc 11页)

风险评估调查表(XLS 1页)