风险控制管理办法讲义(ppt 33页)
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(1)保证金制度
(2)涨跌停板制度
(3)限仓制度
(4)强行平仓制度
风险控制管理办法讲义内容提要:
限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的,可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。期货合约的限仓数量按照该合约上市交易的“一般月份”,“交割月前一个月份”,“交割月份”三个期间的不同,分别适用不同的限仓标准。
这次郑州交易所修改细则,主要调整了各个品种在一般月份、交割月前一个月份和交割月份的持仓限制。
根据市场发展与风险控制兼顾的原则,对一般月份和交割月前一个月的交易保证金标准做了部分调整,交割月仍保持原标准不变,对各品种交易保证金标准尽可能统一。
原规定:持有仓单、货物到库的对应持仓和已接受到仓单的跨期套利对应持仓,不执行强制减仓。单位持仓盈利大于或等于合约规定价幅2倍的套期保值持仓在强制减仓时排在最后。这样的制度性安排,不利于控制风险,也给具体管理工作带来不便。
本次统一规定当市场进行强制减仓时,所有类型的持仓同等对待,不再有类型先后之分。
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