金融衍生工具与风险管理课件(PPT 104页)

第5章 金融衍生工具与风险管理
本章概要：
5.1  金融衍生工具与风险管理概述
5.1.1  金融衍生工具的基本概念
5.1.2 衍生金融工具的特征
5.1.3  金融衍生工具的分类
5.1.3  利用金融衍生工具进行风险管理
5.2  管理商品价格风险
5.2.1  利用纵向整合对冲商品价格风险
5.2.1   利用存货储备对冲商品价格风险
5.2.1  利用存货储备对冲商品价格风险
5.2.2   利用长期合约对冲商品价格风险
5.2.3   利用期货合约对冲商品价格风险
期货合约消除信用风险的实例
阻止买卖双方违约行为的机制：
逐日盯市制度实例：
5.3  利用金融衍生工具管理汇率风险
5.3.1  利用远期合约对冲汇率风险
现金持有交易策略：
远期汇率的无套利公式：
远期汇率无套利公式的应用：
现金持有策略在银行业的应用：
未来 T 年后的无套利远期汇率
5.3.2  利用期权对汇率套期保值：
利用看涨期权套期保值：
比较利用远期、期权套期保值与不采取策略
远期、期权套期保值与不采取策略的实例比较
货币期权的价格：
估计汇率的隐含波动率:
5.3.3   利用外汇期货套期保值
套期保值的基本做法：
套期保值的基本类型：
多头套期保值实例：
空头套期保值：
5.3.4   利用货币互换管理汇率风险
货币互换举例：
5.4  利用金融衍生工具管理利率风险
5.4.1   久期对冲策略
久期计算公式：
价值的百分比变化：
久期的应用：
久期的应用举例：
久期—中性投资组合：
投资组合的免疫：
久期的局限性:
5.4.2   基于互换的对冲（套期保值）
固定利率互换：
浮动利率互换：
利率互换的实例：
利率互换的实例1：
利率互换的实例2：
利率互换的实例3：
5.4.3   利率期货
利率期货的分类：
利率期货的功能：
本章小结
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