基于风险分析的贷款组合优化决策论文(PDF 56页)
所属分类:风险管理
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点击下载4. 统计和比较的需要
4.1 Val ue At Ri sk(VAR)
4.2 通过求解二次规划问题确定基于VaR的贷款组合的有效边界
4.2.1二次规划问题模型的建立
4.2.2二次规划问题的求解
4.2.3有效边界的确定
4.2.6贷款的组合分配
4.2~组合收益合理区间的确定
4.3 实例分析
4.3.1决策备选方案的基本情况
4.3.3 gaR约束下的有效边界
4.3.4组合贷款的分配
4.3.4.1在确定的收益率下确定贷款组合
4.3.4.2在确定的组合风险下确定贷款组合
4.3.5优化结果分析
4.3.5.1随着兄增加,风险口。迅速增加。由0.2577上升到0.4438。这反映出
4.3.5.2在有效边界上,如果给定收益率,我们可以使它的风险达到最小,可以
4.4小结
4.4.1本模型直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化,而不是对贷款项目的
4.4.2基于VaR风险限额的约束,进一步完善了贷款组合优化模型。VaR考虑到
4.4.3本模型灵活方便,具有较好的适应性;利用本模型直接绘出有效边界,有
4.4.4用有效边界的方法进行贷款组合优化选择的好处在于,它可以避免在进行
4.数据约束
表2-1一年期转移矩阵
表2-2不同信用等级的一年期零息票利率
表2-3不同债券的挽回率
表2—4 价值波动的计算
表3—1贷款收益与比重分布
表3~2优化结果分析
表4-i贷款收益与比重分布
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