风险管理与分析课件(PPT 54页)

风险管理与分析
第四章   风险衡量
4.1  风险衡量概述
风险衡量的流程
 风险衡量的流程
 风险衡量的内容
 风险衡量技术
 定量风险评估技术
4.1.1  风险衡量的基础
一、风险衡量的理论基础
1．大数法则
2．概率推断的原理
3．类推原理
4．惯性原理
二、风险衡量的意义
4.1.2  风险衡量的准备工作—资料的收集和整理
二、数据整理
4.2  风险衡量的数理基础
4.2.1损失概率和损失幅度
二、损失幅度
2、阿兰·弗雷德兰德（Alan Friedlander）衡量法
4.2.2  平均指标和变异指标
二、变异指标
4.2.3  概率和风险衡量中常用的几种概率分布
1、二项分布
另外：
2、泊松分布
泊松分布的数学期望与方差均为λ，即
3、正态分布
由正态分布概率密度可以得出分布函数为：
4.3  风险衡量中损失概率与损失程度估计
4.3.1  损失概率的估计
一、运用二项分布进行估测
表4-9
二、运用泊松分布估测损失次数
表4-10
例-2
解:
4.3.2  损失程度的估计
4．用标准正态分布进行计算。
二、一定时期内总损失金额
1．一个风险单位遭受多种风险事故所导致的损失
表4-14
2．单一风险事故导致多个风险单位损失的总和
表4-15

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