时间序列平稳性和单位根检验教材(PPT 52页)
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点击下载一、时间序列的平稳性
二、单整序列
三、单位根检验
§8.1 时间序列平稳性和单位根检验Stationary Time Serial and Unit Root Test
一、时间序列的平稳性Stationary Time Series
⒈问题的提出
2、平稳性的定义
二、平稳性的图示判断
说明
三、平稳性的单位根检验 (unit root test)
1、DF检验(Dicky-Fuller Test)
2、ADF检验(Augment Dickey-Fuller test)
3、例:检验1978-2000年间中国支出法GDP时间序列的平稳性
检验模型1,经试验,模型1中滞后项取2阶:
ADF检验在Eviews中的实现
ADF检验在Eviews中的实现—检验GDPP
ADF检验在Eviews中的实现—GDPP
ADF检验在Eviews中的实现—检验△GDPP
ADF检验在Eviews中的实现—检验△2GDPP
*4、平稳性检验的其它方法
Eviews 中提供的检验方法
Eviews 中提供的滞后阶数选择
四、单整、趋势平稳与差分平稳
1、单整(integrated Serial)
2、趋势平稳与差分平稳随机过程
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