时间序列计量经济学模型讲义(PPT 127页)
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随机时间序列概述
时间序列的平稳性及其检验
随机时间序列分析模型
协整分析和误差修正模型
第九章时间序列计量经济学模型
主要内容
时间序列和时间序列模型
第一节、确定性时间序列模型
(1)滑动平均模型
(2)加权滑动平均模型
(3)二次滑动平均模型
(4)指数平滑模型
(5)二次指数平滑模型
第二节、随机时间序列概述
经济量预测的方法
随机过程与随机序列
时间序列分类
随机过程与时间序列的关系
随机时间序列模型
时间序列模型的例子
第三节、时间序列的平稳性及其检验
回忆:经典回归模型的假定
经典线性正态假定:进一步的说明
大样本条件下的普通最小二乘估计
经典回归模型与数据的平稳性
有趋势的时间序列
伪回归(spuriousregression)
数据非平稳的问题
时间序列分析模型方法
时间序列模型不同于经典计量模型的两个特点
平稳的概念
两种基本的随机过程
白噪声
随机游走(randomwalk)
证明
随机游走
时间序列模型的主要分类
自回归过程
移动平均过程
时间序列的平稳性检验
检验样本自相关函数及其图形
样本自相关函数
平稳序列的判断
相关图和Q-统计量
Q-统计量
EViews软件中的操作方法
二、平稳性检验的图示判断
平稳性的简单图示判断
序列1
序列2
判断
三、平稳性的单位根检验(unitroottest)
1、DF检验
DF检验
ADF检验是通过下面三个模型完成的:
ADF检验
ADF检验标准
ADF检验注意的问题
3)经试验,模型1中滞后项取2阶:
四、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
1、单整
同样地,CPC也是2阶单整的,适当的检验模型为:
确定性趋势无法通过差分的方法消除,而只能通过除去趋势项消除
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