时间序列分析初步课件(PPT 49页)

向量自回归（VAR）模型
格兰杰（Granger）因果检验
单位根检验
协整检验
第十一章：时间序列分析初步
内容提要
VAR模型介绍
向量自回归的理念
VAR模型的矩阵表示
无外生变量的VAR模型
例子：GDP与进出口总额的关系
在Eviews统计软件的应用
格兰杰检验的理念
格兰杰检验的回归方程
两个变量之间的四种关系
格兰杰检验中存在的问题
例子：GDP与进出口之间的因果关系
检验结果
单位根检验
谬误回归
随机过程
平稳随机过程(stationary stochastic process)
平稳时间序列
非平稳性
平稳时间序列的检验方法
白噪声序列（white noise）
随机游走
随机游走的比喻
随机游走的表达式
单整（求积）
几种随机游走过程
单位根检验：DF检验
单位根检验：DF检验的方程式
单位根检验：ADF检验
单位根检验：ADF检验的方程式
例子：GDP序列的稳定性
单位根检验在Eviews统计软件的应用
单位根检验：注意
协整分析与ECM
协整的提出及概念
协整的比喻
协整检验的意义及步骤
误差校正模型ECM：思路
误差校正模型ECM：建模步骤
时间序列的回归：小结
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