投资风险与投资组合(ppt 68页)

所属分类：风险管理

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资料简介：

主要内容
投资风险与风险溢价
单一资产收益与风险的计量
投资组合的风险与收益：马科维兹模型
夏普单指数模式：市场模型
以方差测量风险的前提及其检验

证券投资风险的界定及类型
风险溢价
单一资产持有期收益率
单一证券期望收益率
单一资产的风险
投资组合的收益与风险
马科维兹模型
投资组合的期望收益率
案例2：计算组合的期望收益
证券组合的风险
投资组合的风险
证券组合数量与资产组合的风险
有效组合与有效边界
最小方差组合[1]
最小方差组合[2] :  = .2
最小方差组合[3] : = .2时的收益与风险
最小方差组合[4] : = -.3
最小方差组合[5] :  = -.3时的收益与风险
最小方差组合的有效边界
无风险借贷情形与的有效边界
投资者最佳组合点的选择
有效边界的微分求解法*
夏普单指数模式
市场模式下个别证券收益率
市场模式下个别证券的期望收益率和风险
市场模式下资产组合收益与风险的确定
以方差测量风险的前提及其检验
以方差测量风险的检验

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