企业风险与收益管理(ppt 43页)
所属分类:风险管理
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1、定义风险和收益
2、用概率分布衡量风险
3、风险态度
4、证券组合中的风险和收益
5、投资分散化
6、资本-资产定价模型 (CAPM)
企业风险与收益管理内容提要:
确定性等值 (CE) 某人在一定时点所要求的确定的现金额,此人觉得该索取的现金额与在同一时间点预期收到的一个有风险的金额无差别.
早些时候你投资股票 D and股票 BW .你投资 $2,000 买 BW ,投资 $3,000 买D. 股票 D 的期望收益和标准差分别为 8% 和10.65%. BW 和 D 相关系数为 0.75.
投资组合的期望收益和标准差是多少?
系统风险 是由那些影响整个市场的风险因素所引起的.
非系统风险 是由一种特定公司或行业所特有的风险.
CAPM 是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型; 在这一模型中, 某种证券的期望收益率等于 无风险收益率 加上 这种证券的 系统风险溢价.
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