金融风险的种类与分析(ppt 39页)

资料简介：

金融风险的种类与分析目录：
一、金融风险的定义
二、金融风险的种类
三、按会计标准分类
四、按能否分散分类
五、单个证券收益的衡量
六、单个证券收益和风险的衡量
七、双证券组合风险的衡量
八、双证券组合收益、风险与相关系数的关系
九、三证券组合的收益和风险的衡量
十、N个证券组合收益的衡量
十一、N个证券组合风险的衡量
十二、N个证券组合收益和风险的衡量
十三、系统性风险的衡量
十四、证券组合与分散风险
十五、韦恩韦格纳和谢拉劳 的研究
十六、现代投资组合理论
十七、无差异曲线
十八、无差异曲线的四个特征
十九、投资者的投资效用函数
二十、风险厌恶度与投资决策
二十一、风险厌恶度的衡量

 

金融风险的种类与分析内容摘要：
金融风险的定义：
    金融市场的风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。
    风险不等于亏损
    通常风险大收益也大，故有收益与风险相当之说。
按会计标准分类：
    会计风险，指从一个经济实体的财务报表中反映出来的风险。
    经济风险，是对一个经济实体的整体运作带来的风险 。
按能否分散分类：
系统性风险
     由那些影响整个金融市场的风险因素所引起的，这些因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等等。
非系统性风险
     与特定公司或行业相关的风险，它与经济、政治和其他影响所有金融变量的因素无关。
无差异曲线的四个特征：
    无差异曲线的斜率是正的
    该曲线是下凸的
    同一投资者有无限多条无差异曲线
    同一投资者在同一时间、同一时点的任何两条无差异曲线都不能相交。
    无差异曲线的斜率越高，说明该投资者越厌恶风险。

 

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