时间序列模型概述(PPT 85页)

关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了，
本章着重于时间序列模型的估计和定义，这些分析均是基于单方程回归方法，
第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型。
这一部分属于动态计量经济学的范畴。通常是运用时间序列的过去值、
当期值及滞后扰动项的加权和建立模型，来“解释”时间序列的变化规律。
在时间序列模型的发展过程中，一个重要的特征是对统计均衡关系做某种形式的假设，
其中一种非常特殊的假设就是平稳性的假设。通常一个平稳时间序列能够有效地用其均值、
方差和自相关函数加以描述。本章首先通过讨论回归方程扰动项通常会存在的序列相关性问题，
介绍如何应用时间序列数据的建模方法，修正扰动项序列的自相关性。
进一步讨论时间序列的自回归移动平均模型（ARMA模型），
并且讨论它们的具体形式、估计及识别方法。

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