证券组合中的风险与收益的定义(ppt 43页)
所属分类：风险控制
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资料简介：
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证券组合中的风险与收益的定义目录：
1、定义风险和收益
2、用概率分布衡量风险
3、风险态度
4、证券组合中的风险和收益
5、投资分散化
6、资本-资产定价模型 (CAPM)
证券组合中的风险与收益的定义内容提要：
CAPM 假定：
1.资本市场是有效的.
2.在一个给定的时期内，投资者的预期一致.
3.无风险收益率 是确定的(用短期国库券利率代替).
4.市场组合只 包含系统风险 用 （S&P 500 指数代替).
BW的内在价值：
Lisa Miller 还想知道公司股票的 内在价值. 她使用 固定增长模型. Lisa 估计 下一期的股利= $0.50/股 ， BW将按 g =5.8%稳定增长. 股票现在的交易价格是 $15.
股票的 内在价值 =? 股票是高估还是低估?
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