投资组合的风险与收益分析(ppt 71页)

资料简介：

投资组合的风险与收益分析目录：
5.1  风险与收益的度量
5.2  投资组合的风险与收益
5.3  有效投资组合分析
5.4  资本资产定价模型

 

投资组合的风险与收益分析内容提要：
投资组合风险的度量：
（一） 协方差与相关系数
（二） 两项资产组成的投资组合的方差
（三） 多项资产组成的投资组合的方差
解释：协方差反映了两种资产收益的相互关系。
1、如果两种资产的收益正相关，即呈同步变动态势，那么协方差为正数；
2. 如果两种资产的收益负相关，即呈非同步变动态势，那么协方差为负数；
3. 如果两种资产的收益没有关系，那么协方差为零。
 

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