期权估值理论课件(PPT 44页)

期权的概念
期权价值构成
期权交易的基本策略
期权估值方法（option Pricing）
期权估值理论
主要内容
第一节  期权的基本概念
重要术语
期权理论的重要地位
期权的特点
期权的分类
第二节 期权价值构成
期权的内涵价值
简单的例子
期权的时间价值
特殊的情形
期权三种价值间的关系
期权交易策略
期权交易策略损益
第三节  期权定价理论
买卖权平价理论（call-put parity）
简单的例题
无风险套期保值（Riskless Arbitrage Argument）
无风险套期保值
风险中立估值
B-S期权定价理论
B-S期权定价理论的基本假设
B-S期权定价理论的最大改进
标的股票价格的运动假设
欧式看涨期权的价格
欧式看涨期权定价的简单推导（ B-S公式）
应用
计算步骤
基于风险中性定价的模拟
..............................

上一篇：影响黄金价格的基本面及技术面分析(PPT 5

下一篇：某地区工业气体价格走势及后市展望(PPT 3

定价原理与价格策略概述(ppt 46页)

资本资产定价理论与金融衍生工具(PPT 125页)

中华美食文化博览城租金定价方案培训课件(ppt 41页)

OECD转让定价指南(ppt 146页)

分形定价技术一种更有效的权证定价方法(doc 33页)

原油期货价格预测分析(pdf 9页)