分形定价技术一种更有效的权证定价方法(doc 33页)
所属分类：定价策略
文件大小：1765 KB
下载要求：10 学币或VIP
点击下载
资料简介：
..............................
目 录
1、引言 4
2、权证定价模型发展 6
2.1、BS定价方法的局限 6
2.2、分形技术的兴起 7
3、权证分形定价公式及避险参数 7
3.1、两种定价公式对比 7
3.1.1、分形布朗运动 7
3.1.2、欧式认购权证BS定价公式 8
3.1.3、欧式认沽权证BS定价公式 8
3.1.4、欧式认购权证分形定价公式 8
3.1.5、欧式认沽权证分形定价公式 9
3.2、分形避险参数 9
3.2.1、对标的资产价格的依赖关系 9
3.2.2、对标的资产波动率的依赖关系 10
3.2.3、对无风险利率的依赖关系 10
3.2.4、对时刻 依赖关系 10
3.2.5、对行权价格K的依赖关系 11
3.2.6、对到期日T的依赖关系 11
3.2.7、对Hurst指数 的依赖关系 11
4、我国市场正态性检验 11
5、我国市场的分形结构 17
6、权证分形定价应用 19
7、结论与展望 22
..............................
上一篇：原油价格预测(ppt 29页)
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
