Black-Scholes期权定价模型培训课件(ppt 44页)

主要内容
Black-Scholes期权定价模型的基本思路
为什么要研究证券价格所遵循的随机过程?
随机过程
几种随机过程
标准布朗运动（续）
普通布朗运动
Ito过程和Ito引理
证券价格的变化过程
为什么证券价格可以用几何布朗运动表示？
百分比收益率与连续复利收益率
几何布朗运动的深入分析
几何布朗运动的深入分析（2）
几何布朗运动的深入分析（3）
（1）几何布朗运动意味着股票价格服从对数正态分布。
（2）股票价格对数收益率服从正态分布
Black-Scholes微分方程：基本思路
Black-Scholes微分方程：假设
股票价格和期权价格服从的随机过程
Black-Scholes微分方程
BS公式的一个重要结论 ——风险中性定价原理
风险中性定价原理
An Example
前文的两个重要结论
black－Scholes期权定价公式
BS公式的理解
BS定价模型的基本推广
有收益资产的欧式期权定价公式
有收益资产美式期权的定价
布莱克——舒尔斯期权定价公式的应用

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物流成本价格均衡分析(ppt 39页)

产品价格的消费心理分析(PPT 61页)

需求、供给和均衡价格(ppt 84页)

生产要素价格决定的供给方面(PPT 46页)

美的空调价格分析(终稿)(doc 8)

期权价格的特性(ppt 83)