因素模型与套利定价理论(PPT 56页)

资料简介：

主要内容
第四章  因素模型与套利定价理论
单因素模型的提出
单指数模型的提出
单指数模型的意义
单指数模型的几何表达——证券特征线
单指数模型与CAPM模型的关系
单指数模型的局限性
多因素模型
套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory）
套利
不同证券之间的套利机会
套利的几何意义
一价定律、价格的正定性与无套利
套利与均衡
APT的基本假设
套利定价模型
“纯因素”组合的构造
APT与CAPM的比较
套利限制
Twin Shares
Index Inclusion
3Com&Palm

 

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