互换的定价与风险分析(PPT 64页)
所属分类：定价策略
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资料简介：
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主要内容
互换的定价与风险分析
引言
1. 利率互换的定价
假设
举例
表 7−1 利率互换中甲银行的现金流量表（百万美元）
理解利率互换 I
理解利率互换 II
理解利率互换 III
理解利率互换的定价 (I)
理解利率互换的定价 (II)
计算利率互换价值：债券组合定价法
利率互换的定价（固定利率）
利率互换的定价（浮动利率）
案例 7.1 I
案例 7.1 II
练习—计算利率互换价值
计算利率互换价值： FRA 定价法
案例 7.2 I
案例 7.2 II
合理互换利率的确定
案例 7.3 ：合理互换利率的确定 I
案例 7.3 ：合理互换利率的确定II
互换利率
互换收益率曲线
互换收益率曲线优势
从利率互换中提取其他利率的信息I
从利率互换中提取其他利率的信息 II
从互换利率与国债收益率之差中提取信息 I
从互换利率与国债收益率之差中提取信息 II
从 LIBOR 与隔夜拆借利率指数互换（OIS）之差中提取信息 I
从 LIBOR 与隔夜拆借利率指数互换（OIS）之差中提取信息 II
2. 货币互换的定价
货币互换的分解
举例 I
举例 II
举例 III
运用债券组合为货币互换定价
运用 FXA 组合为货币互换定价
案例 7.4 & 7.5
债券组合定价法
远期外汇协议定价法 I
远期外汇协议定价法 II
远期外汇协议定价法 III
3. 互换的风险
互换的风险
互换的信用风险 I
互换的信用风险 II
互换的市场风险
违约风险的比较
案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 I
案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 II
案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 III
案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 IV
案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 V
案例 7.6 ：利率风险与汇率风险分解 VI
要点
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