GARCH族模型的波动率预测绩效比较分析(doc 15页)
所属分类：绩效考核
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资料简介：
0 引言
1 GARCH族模型及其参数估计
1.1 GARCH族结构的设定
1.2 参数估计的EF方法
2 一步外推预测及绩效评价
2.1 滚动窗口的一步外推预测
2.2.1 已实现波动率
2.2.2 绩效评价的最小二乘（OLS）检验
2.2.3 绩效评价的SPA检验
2.2预测的绩效评价
3 样本描述
4 实证结果
5 结论
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