商业银行风险管理培训课件(PPT 72页)

内容提要
5.1利率风险管理之一---基于久期技术（7章）
5.1.1利率和利率风险
5.1.1.1利率的决定、计量和结构
5.1.1.2利率风险
5.1.2利率敏感缺口管理
5.1.3持续期缺口管理
（1）持续期概念
久期的债券利率敏感性测度—持续期duration
久期的银行风险管理应用——持续期duration
（2）持续期公式(A)
持续期公式(B)
持续期公式(C)
（3）持续期的计算
（1）资产组合的持续期
（2）负债组合的持续期
（3）持续期缺口
（4）银行净值的价值变化
利率变化对银行净值的影响
（5）凸性Convexity
（6）持续期管理的局限性
5.2利率风险管理之二---基于衍生工具（8章）
5.2.1金融期货
（1）金融期货概述
（2）损益
（3）基差风险
例子
（4）最佳期货合约头寸
5.2.2金融期权（option）
期权与期货的区别
买入看涨期权 call option
买入看跌期权  put option
5.2.3利率互换
机理
金融机构的参与
5.2.4利率上限、利率下限与利率上下限
利率下限（floors）
利率双限（collars）
小结
..............................

上一篇：风险控制管理培训课件(PPT 36页)

下一篇：风险与风险管理培训课件(PPT 76页)

金融风险与巴塞尔新资本协议(ppt 81页)

国际投资风险管理及风险指数分析(pdf 29页)

膝关节置换的风险评估与防治措施(PPT 54页)

风险管理相关知识(doc 15页)

个人信贷风险管理实务研究(ppt 18页)

风险评价控制程序介绍(doc 10页)