国债期货的基础知识及交易策略课件(PPT 62页)

目录
什么是国债期货？
国债期货的市场地位
5年期国债期货仿真交易合约条款
2.1仿真交割制度
发票价格与转换因子
交割过户
交割时间
实物交割流程
国债期货交割月份
交割违约处理
2.2 最便宜可交割券与交割选择权
最便宜可交割券(CTD)和隐含回购利率(IRR)
期货到期前CTD券可能变化
交割选择权
转换期权
期货与现货价格的关系
基差及基差关系
国债基差像期权
2.3一些实际的情况
正向套利机会识别
反向套利机会识别
仿真正向套利举例(1)
仿真正向套利举例(2)
仿真正向套利举例(3)
仿真期现套利
基差交易
基差交易获利来源
影响基差交易损益的因素
卖出高价基差举例
交易新券基差举例-美国经验
期现套利VS基差交易
套期保值对象
套保的应用
套保的应用举例—规避债券承销期间的利率风险
套保比率的计算
国债期货的久期：经验法则
调整1：收益率曲线非平行移动
调整2：隐含交割期权影响期货价格
调整3：回购利率影响期货价格
套期保值流程
套期保值举例-CTD券套保
CTD券套保效果
套期保值举例-非CTD券套保
非CTD券套保效果
套期保值举例-长期限国债套保
长期限国债套保效果
套保效果总结
其他策略
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