资金信托产品的信用风险度量研究论文(PDF 65页)
所属分类:风险管理
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点击下载3.1 VaR方法
3.2基于期权的资金信托违约风险模型-KMV模型的改进
3.2.1模型理论基础
3.2.2模型的改进惟”
3.Valt的计算方法
3.信托产品的违约风险不仅来自于项目的信用风险,还有经营风险、市场风险等
3.信用计量模型(Credi t-metriCS)
3.信用评分模型
3.未来现金流预测
表2.1 国际主流信用风险度量模型比较
表2.2主要金融产品风险与收益比较
表2.3金融产品平均风险收益比较
表2.4 2004年国内资金信托产品预期收益率统计
表2.5 2003--2005年国内信托产品预期收益率比较
表2.5人民银行贷款利率标准
表4.10 信托的VaR值
表4.11该项目的NPV的1%分位点的计算结果
表4.12 信托的VaR值
表4.13 Ct=0时的计算结果
表4.14 Ct=33.032时的计算结果
表4.15考虑经营成本后的计算结果
表4.16 Ct=O时的计算结果
表4.17 Ct=33.032时的计算结果
表4.18 Ct=O时的计算结果
表4.19 Ct=33.032时的计算结果
表4.1I该项目的NPV的I%分位点的计算结果
表4.1湖盐线海盐段公路改建工程项目集合资金信托计划
表4.2 一阶自回归结果
表4.3 EVIEWS回!J=I结果
表4.3。
表4.4信托的YaR值
表4.4该项目的NPV的1%分位点的计算结果
表4.5该项目的NPV的1%分位点的计算结果
表4.6 信托的VaR值
表4.7该项目的NPV的1%分位点的计算结果
表4.8 信托VaR计算结果
表4.9该项目的NPV的1%分位点的计算结果
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