我国商业银行利率风险管理研究论文(PDF 75页)
所属分类:风险管理
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点击下载3.1利率风险的概述
3.1.1利率风险的含义
3.1.2加息对商业银行利率风险的影响
3.2利率风险的衡量的方法
3.2.1利率敏感性缺口分析
3.2.2久期模型
3.3加息背景下我国商业银行利率风险的实证研究
3.3.1样本数据及方法
3.3.2利率敏感性缺口分析
3.3.3久期缺口及凸度分析
3.3.4实证结论
3.6 3.15 3.33 2.25
3.6 3.33 3.6 2.52
4、本文综合运用利率敏感性缺口、久期模型、凸度模型对深圳发展银行利率
4紧缩货币条件下我国商业银行利率风险管理
4.1商业银行利率风险管理及其演变
4.1.1西方国家利率风险管理的发展进程
4.1.2国内利率风险管理的发展进程
4.2利率风险管理的一般流程
4.3商业银行利率风险的控制方法
4.3.1资产负债表内管理
4.3.2资产负债表外管理
4.4紧缩货币条件下深圳发展银行利率风险的控制策略
4.5改进我国利率风险管理的建议
表2.1 2003.2008年央行历次调整法定准备金率
表2.10残差的单位根检验结果
表2.2格朗杰因果关系检验结果
表2.3 DR的序列相关性
表2.4 DR的OLS估计方程
表2.6 DR方程的残差序列相关性
表2.7DR方程ARMA(p,q)估计结果
表2.7可知,解释变量的系数的各项指标都很好,说明系数是显著的,I卜系数为
表3.1利率变动对净利息收入的影响
表3.2久期缺口和利率变动对银行价值的影响
表3.3是基准利率历年的变动表,可见,从2004年10月29日至2008年上半
表3.4深圳发展银行利率敏感性资产负债表单位/千元
表3.5 2005.12.30深圳发展银行各期限的资产负债表单位:千元
表3.6 2006年存贷款利率变动幅度单位:%
表3.7深圳发展银行的利率敏感缺口率
表3.8深圳发展银行资产负债表(2007—12.3 1)
表3.9深圳发展银行资产负债的久期及凸度
表4.1利率敏感性缺口主动性管理策略
表4.2久期缺口的主动性管理策略
表4.3深圳发展银行利率敏感性缺口指标
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