基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析(PDF 60页）

4缺口模型及其比较研究
4，缺口模型及其比较研究
4．1利率敏感性缺口
4．2久期缺口与凸度缺口
4．3利率敏感性缺口技术与久期缺口技术的比较
4．3．1利率敏感性缺口分析
4．3．2久期缺口分析
4．3．3利率敏感性缺口与久期缺口策略的协调
4．缺口模型及其比较研究
5．1久期缺口模型在实际应用中的局限性分析
5．2久期缺口模型的修正
5．久期缺13模型的修正
5．久期缺口模型的修正
6．03％，利差倒挂7．83％。①
6．结论与展望
表4—1 利率变动对银行净利息收入的影响
表4—2商业银行利率敏感性缺口分析表
表4—3 久期缺口与商业银行净值变动的关系
表4—4某商业银行的资产、负债、市场利率和久期
表4—5利率上升1，；后商业银行的资产、负债、市场利率和久期
表5—1 修正久期缺口与商业银行净值变动的关系
..............................

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风险管理及其重要性概论(PPT 49页)

投资行为的风险与报酬(ppt 26页)

房地产投融资决策及其风险管理案例分析教材(PPT 39页)

信用风险管理培训教材(PPT 118页)

岗位安全风险告知卡(DOC 98页)

样本容量与风险培训教程(ppt 26页)