实物期权理论与模型在风险投资决策中的应用研究(PDF 73页）

5实物期权定价模型在风险投资决策中的运用
5年期国债利率为5％，问公司是否进行该项目。
5％，则投资所得价值的现值为0．8715亿元，执行价(后续投资额)为1．2亿元，
5．1实物期权连续定价——期权连续定价模型及实例分析
5．1．1股票价格的行为(变化)过程
5．1．2期权定价模型的基本思路及其推导
5．1．3案例分析
5．2实物期权离散定价
5．2．1单期的二叉树(二项式)期权定价模型【6】
5．2．2二项式模型在风险投资决策中的应用
5．3案例的启示
5．4本章小节
6发展我国风险投资业的政策建议
6．1培养高素质的风险投资人才
6．2规范风险投资机构的组织和管理形式并健全运作机制
6．3完善风险投资环境
6．3．1完善融资环境、规避融资风险
6．3．2出台法律法规保护风险投资行为主体的权益
6．3．3加大政府支持力度
6．4根据实物期权理论建立灵活的投资决策系统
6．4．1强化适应环境的战略意识
6．4．2建立有效环境分析系统并注重实物期权开发实施过程中的信息
6．4．3精心设计灵活的投资方案
6．4．4培养决策人才
6．4．5完善我国的金融市场体系
6．5本章小结
7)无风险利率r是常数且对所有到期日都相同。
7. 赵建生 企业并购中的控制期权及其价值评估[期刊论文]-商业时代2007(24)
7研究结论及后续研究
7．1主要研究结论
表4．2 1996-2004年中国风险投资资本总量、增量及其变化
表4．2我国风险资本来源构成年度比较(单位：％)
表5．1预期全部投资与收益
表5．2期初投资与收益
表5．3追加投资与收益
表5．4套期保值组合资产的偿付额
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