新巴塞尔协议信用风险度量模型的实证模拟(PDF 8页)
所属分类:风险管理
文件大小:447 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载(一)三种模型结果的总体比较
(一)标准法
(一)资产组合的模拟
(一35×PD)1
(三)风险参数对三种模型结果的影响
(三)高级内部评级法
(二)初级内部评级法
(二)风险参数的模拟
一、、又文献凹回呗顾
三、实验设计
二、模型分析
五、结论与建议
图1 信用风险加权风险资产模拟
图11 贷款违约率与违约损失率对于标准法与高级内部评级法差异性的影响
图1以实验次数为横坐标,绘制出了3条分别连接这一百个点的折线。图2与3展示了标准
图5 个人住房抵押贷款占比对标准法与初级内部评级
图6 中央政府债权占比对标准法与初级内部评级法
图7 企业和个人债权占比对初级内部评级法与高级内
图8 个人住房抵押贷款占比对初级内部评级法与高
图9 贷款违约率对于标准法、初级内部评级法以及高
图lO 贷款违约损失率对于标准法、初级内部评级法
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告