商品期货套利交易策略课件(PPT 93页)

第一部分:套利的概念与分类
第二部分:内因套利和关联套利模型简介
第三部分:套利交易实务
讲演提纲
两类套利的区分
从蛛网原理看两类套利机制的不同
收敛性蛛网
发散性蛛网
两类套利的技术思想区别
成功的关联套利模式
成功的内因套利模式
第二部分:套利模型简介
一.内因套利模型简介
  内因套利分析的关键
内因套利最重要的原则
内因套利的数理分择系统结构
内因佐证分析
二.关联套利模型简介
关联套利中遵循的“投机”原则
关联套利应遵循的原则
第三部分：套利交易实务
一、内因套利实务
 1、大豆期现套利
1、大豆期现套利
大豆期现正向套利时的注意点：
失败的期现套利总结
2、单个品种的跨期套利
计算无套利区间
大豆跨月套利成本计算
展期条件
跨月正向套利的流程图
跨月套利的注意事项
 3、大豆压榨套利套利
4、大豆进口套利
大豆进口套利举例（2005年9月）
大豆进口套利举例
CBOT大豆和大连大豆市场间的正向套利分析
套利结果
二、关联套利实务
 1、大豆与豆粕、大豆与豆油之间套利
举例之前复习一下关联套利的要点
大豆和豆粕的供需对比
大连大豆与豆粕的强弱关系
波动率的研究
大连大豆与豆粕套利举例（2007年8月）
 2、大豆玉米套利
大连大豆和大连玉米关联套利举例（2007年2月）
供需关系的对比决定套利方向
套利对象之间的相对强弱分析
套利对象的波动率分析
 3、油脂品种间套利
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