金融工程与风险管理培训教材(PPT 45页)
所属分类:风险管理
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4.1远期与期货的定价
两个推论(可生息资产的远期价格)
证明:从单利到复利
敏感性分析
例4.1
4.2期货合约——远期的组合
讨论:期货与远期的差异
CIR定理:期货与远期等价
证明:(byCox,Ingersoll,Ross)
例子:外汇远期(期货)风险估计
4.3交叉套期保值
套期保值模型
4.4互换定价及其风险因子
利率互换中B公司的现金流量表(百万美元)
利率互换的分解
利率互换的分解:债券模式
利率互换的定价(1)
浮动利率债券的价值
总结:互换的风险
例4.2
课外阅读文献
练习
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