现代时间序列分析模型讲义(PPT 112页)

§1时间序列平稳性和单位根检验
§2协整与误差修正模型
第六讲现代时间序列分析模型
一、时间序列的平稳性StationaryTimeSeries
⒈问题的提出
2、平稳性的定义
二、单整序列IntegratedSeries
三、平稳性的单位根检验（unitroottest）
1、DF检验（Dicky-FullerTest）
2、ADF检验（AugmentDickey-Fullertest）
经试验，模型1中滞后项取2阶：
ADF检验在Eviews中的实现
ADF检验在Eviews中的实现—GDPP
ADF检验在Eviews中的实现—△GDPP
ADF检验在Eviews中的实现—△2GDPP
一、长期均衡与协整分析EquilibriumandCointegration
1、问题的提出
3、协整
二、协整检验—EG检验
三、协整检验—JJ检验
⒈JJ检验的原理
⒉JJ检验的预备工作
⒊JJ检验之一—特征值轨迹检验
⒋JJ检验之一—最大特征值检验
⒌JJ检验实例
如何处理高阶单整序列？
如何选择截距和时间趋势项？
如何在多个协整关系中作出选择？
四、误差修正模型ErrorCorrectionModel,ECM
1、一般差分模型的问题
2、误差修正模型
3、误差修正模型的建立
残差项的稳定性检验：
用打开误差修正项括号的方法直接估计误差修正模型，适当估计式为:

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