不确定情况下的投资决策讲义(PDF 78页)
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• 期望效用函数和展望理论
• 风险态度和风险厌恶程度的衡量
• 两基金货币分离及其证明
• 随机占优
• 常用的效用函数(略)
1.1 最大期望收益准则
– 例:彼得堡悖论(Petersburg paradox)
• 尼古劳斯·贝努里(Nicolaus,1695一1726)在圣彼得堡
提出的一个概率上的问题,后来被人们称作彼得堡
悖论。
• 问题:如果A第一次掷硬币出现“正面”,收入两个
便士;到第二次才出现“正面”,四便士;第X次出现
正面,收入2x便士。
• 数学理论证明A的数学期望是无穷。
• 而实际上,人们会拿多少钱进行赌博?2-3元。
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