金融工程与风险管理课件(PPT 111页)

金融工程与风险管理
7.1  VaR的定义
VaR：金融风险的“天气预报”
7.2  VaR的基本参数
讨论： 持有期的选择
讨论：置信水平的选择
 7.3  VaR的数学定义
7.3.1  连续情形
7.3.2   离散情形
7.4  VaR计算的基本原理
绝对VaR（Absolute VaR）
相对VaR（Relative VaR）
示例：相对VaR
比较：相对VaR与绝对VaR
总结：VaR的优点
7.5  VaR计算方法的解析法
7.5.1 单资产正态分布VaR
7.5.1  单资产正态分布VaR
算例
平方根法则的模型风险
比较：平方根VaR的缺陷
99%置信度长期VaR与平方根VaR
7.5.2  资产组合正态分布VaR
讨论：债券组合VaR
7.5.4    对数正态VaR
7.5.3  资产组合Delta-正态VaR模型
Delta-正态方法的计算步骤
计算实例
Delta-正态VaR：远期外汇合约
Delta-正态VaR：债券组合
Delta-正态VaR：股票组合
Delta-正态的意义：基于期权
7.5.4  Gamma正态的VaR模型
例子：期权的VaR
例子：指数期权的VaR
Fong的Gamma模型
 广义Gamma分布99%置信水平 刻度参数
Wilson模型（1996）
Wilson模型
二次规划问题（quadratic programming）的MATLAB程序
MATLAB程序
95%VaR的计算结果
7.9   VaR计算的历史模拟法
历史模拟法的计算步骤
历史模拟法假设和优点
例子：历史模拟法计算
实证分析
历史模拟法的缺陷
7.10   VaR的蒙特卡罗模拟计算
蒙特卡洛模拟法计算VaR的原理
蒙特卡洛模拟的原理
蒙特卡罗模拟的一般过程
利用GARCH进行模拟
GARCH拟合和模拟
个人期末作业
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