金融工程与风险管理教材(PPT 58页)
所属分类:风险管理
文件大小:1337 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载第六章 金融工程与风险管理
为什么研究风险管理?
鲁宾逊荒岛传奇(Robinson Crusoe)
本章主要内容
一、风险的定义与历史进程
研究不确定性的理论-概率论
概率论的早期历史
Knight 的《风险、不确定性与利润》(1921)
(一)风险识别
(1)市场风险
(2)信用风险
(3)流动性风险
(4)操作风险
(二)风险度量
违约概率的估计——信用评级法
违约概率的估计——专家判断法
违约概率的估计——基于市场数据
违约损失率的估计
流动性缺口分析表
(三)风险管理与控制
信用衍生品与信用风险管理
资产担保债券
ABS的结构
中间份额的再次打包
三、风险管理的效果评价
金融工程最新进展
“华尔街的革命”
Markowitz 证券组合选择问题
Markowitz 问题的数学形式
风险-收益图 和 有效前沿
Tobin 的二基金分离定理
资本资产定价模型 (CAPM)
无套利假设
无套利假设和 B-S 期权定价理论
Black-Scholes 期权定价公式
资产定价基本定理
资产定价基本定理 (续)
市场有效性假设
市场有效性假设 (续)
宏观金融风险管理
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告