时间序列计量经济学模型概述(PPT 117页)
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点击下载一、时间序列的平稳性
二、单整序列
三、单位根检验
§8.1 时间序列平稳性和单位根检验Stationary Time Serial and Unit Root Test
一、时间序列的平稳性Stationary Time Series
⒈问题的提出
2、平稳性的定义
二、平稳性的图示判断
说明
三、平稳性的单位根检验 (unit root test)
1、DF检验(Dicky-Fuller Test)
2、ADF检验(Augment Dickey-Fuller test)
3、例:检验1978-2000年间中国支出法GDP时间序列的平稳性
检验模型1,经试验,模型1中滞后项取2阶:
ADF检验在Eviews中的实现
ADF检验在Eviews中的实现—检验GDPP
ADF检验在Eviews中的实现—GDPP
ADF检验在Eviews中的实现—检验△GDPP
ADF检验在Eviews中的实现—检验△2GDPP
*4、平稳性检验的其它方法
Eviews 中提供的检验方法
Eviews 中提供的滞后阶数选择
四、单整、趋势平稳与差分平稳
1、单整(integrated Serial)
2、趋势平稳与差分平稳随机过程
§8.2 随机时间序列分析模型Stochastic Time Serial Model
一、时间序列模型概述
1、时间序列模型
2、随机时间序列模型的适用性
二、随机时间序列模型的平稳性条件
1、AR(p)模型的平稳性条件
2、MA(q)模型的平稳性
3、ARMA(p,q)模型的平稳性
4、总结
三、随机时间序列模型的识别
1、AR(p)过程
2、MA(q)过程
3、ARMA(p, q)过程
四、随机时间序列模型的估计
五、模型的检验
1、残差项的白噪声检验
2、AIC与SBC模型选择标准
§3.2 协整与误差修正模型Cointegration and Error Correction Model
一、长期均衡与协整分析Equilibrium and Cointegration
1、问题的提出
3、协整
二、协整检验—EG检验
3、重要讨论:协整方程等价于均衡方程?
四、误差修正模型Error Correction Model, ECM
1、一般差分模型的问题
2、误差修正模型
3、误差修正模型的建立
..............................
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