市场风险测度方法(PPT 36页)

Lecture 4 市场风险测度：VaR方法
在险价值的界定
在险价值的定义
在险价值的计算
VaR计算的基本步骤
风险因子的选择
将市场风险因子变化纳入模型的方法:方差-协方差方法
方差-协方差方法
常见的置信水平函数的临界值
例：股票资产组合
单个资产的VaR—1日VaR
从1日VaR值到10日VaR值
单资产VaR的一般计算公式
收益率漂移的修正
投资组合的VaR
投资组合VaR的一般计算公式
衍生产品的VaR
∆：Delta值
衍生产品VaR计算：Delta逼近
包含期权的投资组合的VaR计算公式
Delta－Gamma逼近
衍生品VaR估计的实际困难
将市场风险因子变化纳入模型的方法:历史模拟法
历史模拟方法—简单处理
历史模拟方法的步骤
例：历史模拟
过去100天的历史汇率
历史模拟方法—Bootstrapping
将市场风险因子变化纳入模型的方法:蒙特卡洛模拟方法
蒙特卡洛方法
作为业绩度量的VaR的应用
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