时间序列分析培训课程(PPT 71页)
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确定性因素分解
趋势分析
季节效应分析
综合分析
X-11过程
第四章 非平稳序列的确定性分析
本章结构
4.1 时间序列的分解
Wold分解定理(1938)
确定性序列与随机序列的定义
ARMA模型分解
Cramer分解定理(1961)
对两个分解定理的理解
4.2确定性因素分解
确定性时序分析的目的
4.3趋势分析
趋势拟合法
线性拟合
例4.1
拟合效果图
非线性拟合
常用非线性模型
例4.2: 对上海证券交易所每月末上证指数序列进行模型拟合
平滑法
移动平均法
n期中心移动平均
n期移动平均
移动平均期数确定的原则
移动平均预测
例4.3
例4.3解
指数平滑法
简单指数平滑
经验确定
简单指数平滑预测
例4.4
例4.4解
Holt两参数指数平滑
初始值的确定
Holt两参数指数平滑预测
例4.5
例4.5平滑效果图
4.3 季节效应分析
时序图
季节指数
季节指数的计算
季节指数的理解
例4.6季节指数的计算
例4.6季节指数图
例4.7
(1)绘制时序图
(2)选择拟合模型
(3)计算季节指数
季节指数图
季节调整后的序列图
(4)拟合长期趋势
(5)残差检验
(6)短期预测
方法特色
例4.7续
X11过程获得的季节指数图
趋势拟合图
随机波动序列图
本章上机指导
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