商业银行市场风险管理的演进与计量方法 (ppt 104页)
所属分类:风险管理
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市场风险概述
商业银行市场风险管理的演进
市场风险计量方法
商业银行市场风险管理的演进与计量方法
引子:市场风险——成也萧何,败也萧何
市场风险概述
市场风险的定义和特征
市场风险的特性
20世纪90年代以来的银行重大金融市场风险损失情况
银行市场风险的诱因
利率、汇率等市场因子波动性的上升
1960-1993年美元/马克汇率波动
1994-1998年美元/马克汇率波动
1960-1993 美国5年期政府债券收益率波动
我国近10年的利率调整
资产证券化
金融市场一体化
中间业务的发展
部分西方商业银行的利润结构 (1999)
衍生金融工具的大量使用
我国商业银行的市场风险
债券市场价波动
中国建设银行持有债券情况(单位:亿元)
外汇市场的汇率波动
2004年末各上市银行外币敞口(单位:百万)
股票价格波动
金融衍生产品的市场风险传导
商业银行市场风险管理的演进
市场风险测度技术的发展
金融市场风险的测量框架
市场风险计量方法
敏感性方法
实例: Delta
优缺点
使用中存在的局限
波动性方法
实例:单一资产的波动性
实例:资产组合的波动性
计算
VaR
VaR概念
VaR的参数选择
VaR方法的原理
实例
投资组合市场风险的VaR测量
投资组合的VaR 计算
VaR的优点和缺点
VaR的计算方法
参数法
历史模拟法
蒙特卡罗模拟法
案例:巴林银行破产的VaR分析
理森的操作策略
理森资产组合的VaR
理森期权组合的VaR
理森的期货组合的风险暴露
评述
使用局限
使用实例
压力试验(stress testing)
情景分析的基本原理
极值方法(EVT)
进一步的学习
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