金融风险管理-财务风险管理的数理基础(ppt 48页)

资料简介：

主要内容
高素養的財務管理人才
2.1  隨機過程與機率分配之建立
機率三項公理
機率分配函數
2.2  基本的敘述統計量
2.2.1  母體平均數與變異數
母體平均數（Population Mean）
母體變異數（Population Variance）
2.2.2   樣本平均數與樣本變異數
表2.1  資產年底可能價值
例  子(根據表2.1 )
變異係數（Coefficient of Variance）
2.2.3   偏態與峰態
樣本偏態係數
峰態係數
峰態係數 (樣本)
2.2.4  共變數與相關係數
N種變數組合之平均數與變異數
2.3   風險管理常見的分配函數
常態分配（Normal Distribution）
常態分配之機率分配函數
常態分配之偏態係數
偏態效果：右偏態與左偏態（與常態分配比較）
常態分配之峰態係數
峰態效果：高狹峰與低闊峰（與常態分配比較）
標準常態分配
圖2.6 標準常態分配區域圖
2.3.2　卡方分配
卡方分配的性質
2.3.3  Student t 分配
利用t 分配
圖2.8   t分配與標準常態分配之機率分配圖形
2.3.4  對數常態分配
2.4  信賴區間與信賴水準
2.5  蒙地卡羅模擬法
2.6  迴歸分析
2.6.1 相關與簡單迴歸分析
普通最小平方法
2.6.2　判定係數與檢定
的兩個性質
檢定   是否顯著異於零
2.6.3　多重迴歸分析
2.7 馬克勞林展開式
馬克勞林展開式的定義
      的馬克勞林展開式

 

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报酬率与风险管理(ppt 27页)

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