报酬率与风险管理(ppt 27页)

资料简介：

报酬率与风险管理目录：
第一节、报酬率
第二节、风险
第三节、证券风险之衡量
第四节、证券投资组合之报酬率与风险
第五节、资本资产评价模式

 

报酬率与风险管理内容提要：
「资本资产评价模式」的主要假设如下：
投资人为厌恶风险者，以报酬率的「标准差」来衡量风险。
投资人对投资报酬率的「期望」一致，资产的报酬率为常态分配。
投资人可用「无风险利率」利率无限制的借入及借出。
资本市场为「完美市场」 ：无税捐、法令限制、信息成本、交易成本等，资产可无限分割。

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