金融衍生产品与资产组合管理(ppt 64页)
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点击下载一 金融衍生产品的基本功能
二 股票远期合约的套利定价
三 股票指数期货的套利定价
四 期权定价模型
五 资产组合保险
假设条件:
不存在交易费用、税赋或保证金要求,资产具有无限可分性;
标的股票在期权到期日前不支付红利;
无风险利率r和标的股票收益率的标准差σ在期权有效期内固定不变;
标的股票价格是连续的,不会突然发生大的跳跃;
套期保值过程是连续进行的,因此,套期保值头寸一直保持得很完美。
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