风险的指标与衡量方法(ppt 30页)

资料简介：

风险的指标与衡量方法目录：
壹、敏感性系数、波动幅度与向下风险
贰、风险指标与潜在损失
参、风险类别与损失分配
肆、问题与讨论

 

风险的指标与衡量方法内容提要：
敏感性系数：
旨在衡量某特定利率、汇率或股价等市场因素变动一单位时，盈余(如利息利润)或金融工具逐日按市价核算价值之变动额产生若干幅度的变动。
债券之利率敏感系数为5，利率变动1％时，债券价格将要变动5％。所以，债券价格原来为1,000元时，利率变动1％，能使敏感系数为5的债券，价格提高50元。
敏感性系数之公式
主要风险之敏感性系数：
利率风险之敏感性系数
显示利率变动一单位或殖利率曲线平行移动1％时，导致固定收益证券部位的利息利润产生多少幅度的变动。
汇率风险之敏感性系数
汇率变动一单位时，美金价值产生若干幅度之变动。 
市场风险之敏感性系数
标的市场因素变动一单位时，交易案件或投资组合之逐日清算价值产生多少金额或比率之变动。
债券–MD、股票–ß值、选择权–Delta值
(P/P=-D*  R/ (1+R)=-MD* R)

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