效用、损失和风险(doc 9页)
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为什么要引入效用
决策问题的特点:自然状态不确定——以概率表示;后果价值待定: 以效用度量。
1.无形后果,非数字量(如信誉、威信、出门带伞问题的后果)需以数值度量;
2.即使是数值量(例如货币)表示的后果,其价值仍有待确定,后果的价值因人而异。
例一:同是100元钱,对穷人和百万富翁的价值绝然不同;对同一个人,身无分文时的100元,与已有10000元再增加100元的作用不同,这是钱的边缘价值问题。
基数效用与序数效用 (Cardinal & Ordinal Utility)
基数:实数:1,2,3,π
序数:第一,二,…,4,3,2,1
•区别:
1.基数效用定义在展望集p上(考虑后果及其概率分布),是实数;
序数效用定义在后果集C上,不涉及概率,可以是整正数
2.基数效用反映偏好强度:(正线性变换下唯一)
原数列可变换为:b+c, 2b+c, 3b+c, πb+c; 其中 b, c ∈ , b>0.
而序数效用不反映偏好强度,(保序变换下唯一), 原序数列可变换为
16,9,4,1;或 8,6,4,2,或10,7,6,1等.
•序数效用的存在性公理
1.连通性(可比)
2.传递性
3.对任何确定的后果x,优势集与劣势集均为闭集。(教材:P29 §3.1)
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