金融创新研究-股指期货套期保值策略研究(PDF 26)

套期保值的概念及类型
套期保值是一种规避风险的行为，是指为暂时替代未来现金头寸或抵消当前现
金头寸所带来的风险所采取的头寸状态。套期保值主要包括买入股指期货套期
保值、卖出股指期货套期保值、积极股指期货套期保值和消极股指期货套期保值。
􀁺 套期保值理论的发展
从世界范围看，套期保值的理论经历了传统的套期保值理论、基差逐利型套期
保值理论和现代组合套期保值理论三个发展阶段。
􀁺 基差及其对套期保值的影响
基差是指现货价格与基于该现货的期货价格的差异。基差可以反映出现货市场
现在和将来的供求状况，基差变化是判断能否完全实现套期保值目的的依据
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