金融行业风险管理过程与框架分析(ppt 42页)

资料简介：

金融行业风险管理过程与框架分析目录：
一、加拿大银行简介
二、风险管理过程
三、风险管理框架
1.信用风险
2.市场风险
3.操作风险
4.利率风险
5.流通风险

 

金融行业风险管理过程与框架分析内容摘要：
    风险与收益
    因业务需要，银行必需承担风险. 一般是 险越大，预期收益越大. 风险与收益有非对称关系.
消除风险=消除收益
    风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。
    市场风险管理主要包括
风险识别
风险测算
风险政策和过程
风险分析和检测
风险报告
风险确认和审计
    为什么用VAR来管理风险?
VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内，在X%（如99%）的把握下，银行至多会损失多少。如管理层在每个营业日的开始，可能会给风险管理部门提出这样的问题：在99%的把握内，一天内整个银行的损失至多有多大？
VAR将风险转化成一个货币数量
VAR可以用来计算复杂投资组合的风险

 

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