VaR的理论研究与实证分析.pdf21

目 录
1、引言
2、VaR 的定义与计算
3、模型方法介绍
3.1 指数移动加权平均（Risk Metrics）法
3.2 ARCH 类模型
3.3 基于Risk Metrics 的混合正态模型
3.4 基于Risk Metrics 的广义误差分布(GED)模型
4、实证分析
4.1 Risk Metrics 方法
4.2 ARCH 类模型法
4.3 基于Risk Metrics 的混合正态
4.4 基于Risk Metrics 的GED
5、可靠性检验
内容提要
本文对VaR 的理论与计算模型进行了系统地介绍，并结合中国证
券市场的数据进行了深度分析。针对其中具有代表性的Risk Metrics

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