期权交易与风险控制管理办法(ppt 82页)
所属分类:管理制度
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一、《期权交易管理办法》
二、风险控制管理办法
三、期权套期保值
四、期权做市商管理办法
期权交易与风险控制管理办法内容摘要:
期权交易指令:
(1)限价指令:指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令。
(2)市价指令:指按当时的市场价格成交的指令。
(3)取消指令:指投资者将已下达的某一指令取消的指令。
(4)止损指令:指投资者预先设定某一价格,当期权价格触及该价位时,该指令即变成市价指令的指令。
(5)价差指令:指同时买入和卖出同一标的物、同数量、执行价格和合约月份至少有一项不同的看涨期权或看跌期权的指令。
(6)跨式指令:指同时买入和卖出同一标的物、同数量的看涨期权和看跌期权的指令。
(7)交易所规定的其它指令。
结算价:
期权结算价是指某一期权合约当日权利金成交价格按照成交量的加权平均价。
当某执行价格的期权合约当日无成交时,由交易所闭市后公布其当日结算价。
当某一执行价格的期权合约因当日交易不活跃或其它原因造成结算价格不合理或执行价格系列混乱时,交易所可以对结算价进行调整。
交易所调整结算价的依据:同月份没有交易的执行价格根据有交易的执行价格隐含波动率计算;两个以上有交易的执行价格结算价根据其平均隐含波动率计算。同月份所有执行价格都没有交易时,由交易所根据模型计算。
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