市场风险管理的稽核(ppt 100页)

所属分类：风险管理

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资料简介：

市场风险管理的稽核目录：
一、风险的种类
二、风险管理的定义
三、个案
四、有效的风险管理框架
五、市场风险管理的方法
六、市场风险的稽核方法

市场风险管理的稽核内容摘要：
什么是风险 ?
    风险的定义是承受不可预测的变化.
    从银行的观点,任何不可预测而会影响银行净值的事件就是风险.
    例如: 当顾客无法清还贷款时, 贷款给客户就代表了风险.
    风险的定义是承受不可预测的变化.
    从银行的观点,任何不可预测而会影响银行净值的事件就是风险.
    例如: 当顾客无法清还贷款时, 贷款给顾客就代表了风险.
主要风险种类：
    市场风险 - 金融资产价格的负面变动.
    信贷风险 - 交易方无法兑现其金融债务.
    经营风险 - 有缺陷的步骤,人为失误, 系统中断或欺诈等.
    流动风险 - 缺乏市场流动量妨碍快速或有效的变现头寸或资产主组合和限制能使用的资金.
风险管理的职责 :
    独立监督所有横跨各个单位的风险种类
    提供一致和统一的措施于全部产品与资产级别
    确保所承受风险与银行的风险胃口一致
    调查例外和与业务单位讨论所承受风险
    向高级管理层发表成绩和报导风险
    扮演企业监督的角色

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