金融风险管理概述(PPT 38页)
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主要内容(34课时)
前期课程
金融风险管理概述
狂怒的大女子主义者的寓言和股票市场
寓言和股票市场 (续)
1 风险概述
一、风险与不确定性
研究不确定性的数学-概率论随机过程
《风险、不确定性与利润》(1921)
个人理解
对风险的理解与风险度量
不确定性、金融、风险
二、与风险相关的几个基本概念
三、风险的特征
四、风险的分类
五、金融基本要素、现代金融与风险管理
黄金为什么比白银还要贵?
影响资产定价的两个重要因素滞后与风险
(摘自于Cochrane(2005)的序言部分)
现代金融学的核心
一个例子
(1)生活实践中存在大量金融风险问题
次贷危机、欧债危机与华尔街时代的终结
雷曼兄弟宣告破产,美林被收购, 加上之前垮下的贝尔斯登,
华尔街排名前五的投资银行只剩下高盛和摩根士丹利两家。
如今,硕果仅存的这两大投行也将被迫转型。
美国联邦储备委员会在08年9月21日晚间宣布,
已批准了高盛和摩根士丹利提出的转为银行控股公司的请求。
而高盛和大摩的转型,意味着“长久以来世人熟知的华尔街的终结”。
此外,欧债危机还在持续发酵,前景不明。
(2)学科发展的需要
结构化金融、金融工程、金融创新:金融风险管理的新要求
(流动性风险管理、表外业务、金融监管与透明度)
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