风险的度量在险价值VaR(PPT 100页)

VaR的定义
计算VaR
回顾测试
投资组合的VaR
VaR用于投资组合风险管理
风险的度量-在险价值VaR
内容提要
VaR与ES的定义
VaR不满足次可加性的例子
   VaR的计算
计算VaR的步骤
影响VaR计算的几个主要因素
几种常见的计算方法
历史模拟法（Historical Simulation Approach）
历史模拟法计算例子
历史模拟法的推广
参数法
如何选择c和时间段Dt
1日VaR 和 10日  VaR
均值方差法计算股票组合的VaR
均值方差法计算其他金融产品的VaR
均值方差分析的优缺点
均值方差的推广
极值理论
广义Pareto 分布
参数的最大似然估计
运用极值理论估计VaR
极值理论的例子
有关u的选择
蒙特卡罗模拟
计算股票组合的VaR
Monte Carlo Approach优缺点
回顾测试（Back-Testing）
巴塞尔规则
后验测试注意事项
我国商业银行关于返回测试的
正态模型的投资组合VaR
相关性与投资组合风险
边际VaR,递增VaR及成分VaR
边际VaR
"Incremental-VaR" (IVaR)
案例1续
成分VaR
适用于一般分布的VaR工具
总结
案例4
案例5：巴林银行
案例分析
VaR分析
从VaR到投资组合管理
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